Магистр финансов

Программа охватывает фундаментальные основы финансовой деятельности, а также детализированные темы по инвестициям, корпоративным финансам и финансовым рынкам. Магистрантам предлагаются углубленные базовые и практические курсы в области финансов, а также инструменты принятия профессиональных инвестиционных и финансовых решений как в рамках национальной, так и международной среды.

Базовые предметы

Предлагается четыре базовых предмета, которые знакомят магистрантов, не обладающих предварительными знаниями по предмету с базовыми концепциями и терминологией; предметы приведены в таблице ниже:

Предметы	Кредиты
Базовые предметы	8
Деловые коммуникации	2
Организационное поведение и этика лидерства	3
Один из трех обязательных элективных предметов
Количественный анализ	3
Анализ данных	3
Основы исследований в области финансов	3
Элективные специализированные предметы (любые четыре предмета по выбору и практика)	15
Продвинутый уровень корпоративных финансов	3
Прикладной риск менеджмент	3
Продвинутый уровень анализа финансовой отчетности	3
Актуальные вопросы по финансам	3
Корпоративное управление и устойчивость	3
Ценные бумаги с фиксированным доходом	3
Альтернативные инвестиции	3
Управление портфелями и поведенческие финансы	3
Слияния и поглощения, и корпоративный контроль	3
Финансово-технологические основы и приложения	3
Финансовая эконометрика	3
Фундаментальный и технический анализ	3
Эмпирическая оценка активов	3
Прикладные бизнес -кейсы в финансах и учете	3
Деривативы	3
Управление инвестициями	3
Этика, ответственность и устойчивое развитие в сфере финансов	3
Практика: направленный проект / исследование по финансам	3
Научно-исследовательская работа	6
Итоговая аттестация	1
Итого	30

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Магистратура по финансам ведется по поточной системе и её прохождение рассчитано на один год. Рекомендуется поступать на программу начиная с осеннего семестра, однако возможно начать обучение и с весеннего семестра.

Язык обучения на программе – английский, занятия проводятся в вечернее время. Программа длится два семестра и может быть пройдена за 12 месяцев.

Длительность обучения: 1 год (в зависимости от предыдущего академического опыта и академической нагрузки в семестр)
Язык обучения: английский
Форма обучения: очная (занятия проходят в основном в вечернее время)
Количество кредитов: 30

Длительность обучения: 1 год
(в зависимости от предыдущего академического опыта и академической нагрузки в семестр)
Язык обучения: английский
Форма обучения: очная (занятия проходят в основном в вечернее время)
Количество кредитов: 30

Описание курса:

FIN5101 Количественный анализ

Предварительные требования: отсутствуют

Этот курс знакомит с основными концепциями планирования исследования, сбора данных, анализа данных и статистического вывода. Темы включают обзор схем наблюдений и экспериментальных исследований; графическую и численную описательную статистику; распределения вероятностей для простых экспериментов и для случайных величин; распределения выборки, доверительные интервалы и проверка гипотез для среднего значения и пропорции в случае одной выборки. Акцент делается на развитии навыков и концепций статистического мышления. Цель курса состоит не только в том, чтобы лучше понять статистику, но и в том, чтобы иметь представление о бизнесе в отношении использования методов статистического анализа. Студентов часто просят интерпретировать результаты анализа данных с точки зрения бизнеса и учитывать дальнейшие последствия для бизнеса при анализе.

MGT5100 Деловое общение (2 Кредита)

Предварительные требования: отсутствуют

Курс фокусируется на навыках делового общения в организациях; в частности, на написании кратких и безошибочных деловых документов, межличностном общении, общении в малых группах и презентационном выступлении в деловом контексте. Эти навыки почти повсеместно определяются как ценности, имеющие решающее значение для успеха в управлении. Рассматриваемые вопросы включают согласованность, ясность, стиль, тон, эмпатию и другие основные элементы успеха общения. Курс также развивает понимание теорий коммуникации, описывает стратегии планирования управленческих коммуникаций и рассматривает, как новые технологии меняют способ общения людей в бизнесе, и последствия этих изменений для организаций.

MGT5201 Организационное поведение и этика лидерства (3 кредита)

Предварительные требования: отсутствуют

То, как люди взаимодействуют и руководятся в организациях, влияет на качество трудовой жизни и общую эффективность организаций, включая этическую культуру, которая развивается внутри организаций. Материал этого курса знакомит студентов с некоторыми основными темами, связанными с управлением и этическим руководством людьми, такими как отношение, личность, ценности (включая доверие), этические дилеммы, организационная культура, психология человеческих отношений и роль группового поведения в организациях. Этот базовый курс также включает вопросы, связанные с мотивацией и удовлетворенностью работой, властью (злоупотреблениями) и расширением прав и возможностей, организационной политикой и коррупцией, командной работой, изменениями в организации, межличностными / организационными коммуникациями и решающей ролью, которую лидерство играет в успехе организации в современном глобальном деловом мире.

FIN5101 Фонд исследований в области финансов

Предварительные требования: отсутствуют

Цель курса — познакомить с методами эмпирического исследования, применяемыми в финансах. Основной упор на курсе будет сделан на развитие навыков проведения исследований и понимания результатов исследований в прикладном и профессиональном контексте. Она охватывает основные аспекты логики научного исследования, основные приемы и методы исследования. Содержание курса охватывает, но не ограничивается следующими темами: разработка идеи исследования; выдвижение гипотезы или гипотез; понимание особенностей сбора данных; применение различных инструментов количественного и качественного анализа данных; и интерпретация полученных результатов.

FIN5202 Продвинутые Корпоративные Финансы (3 Кредита)

Предварительные требования: FIN5101

В курсе подробно рассматриваются инвестиционные и финансовые решения, а также их взаимосвязь. Общая цель состоит в том, чтобы получить всестороннее и глубокое представление о области финансового управления. Основные темы включают финансовый анализ и планирование, оценку, составление бюджета капитала, структуру капитала, дивидендную политику, управление оборотным капиталом, слияния и поглощения, гибридное финансирование, банкротство, управление многонациональными финансами и управление рисками. Особое внимание уделяется интеграции концепций финансового менеджмента в общий системный подход к принятию бизнес-решений.

FIN5110 Финансовая эконометрика (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Финансовая эконометрика — это пересечение статистических методов и финансов. Он предоставляет набор эмпирических инструментов для анализа исторических финансовых данных, моделирования основных экономических механизмов и прогнозирования будущих ценовых тенденций. Этот курс охватывает как данные поперечного сечения, так и данные временных рядов. Многомерный регрессионный анализ разработан для изучения поперечных различий в доходности акций отдельных фирм и связанных с ними моделей портфеля. Также обсуждается применение этих методов для оценки эффективности новых торговых стратегий и управляющих хедж-фондами. Кроме того, вводятся модели временных рядов для моделирования и прогнозирования как изменяющейся во времени совокупной доходности акций, так и волатильности. Курс готовит студентов к проведению эмпирических исследований в академической или деловой среде.

FIN5108 Корпоративное управление и устойчивое развитие (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Этот курс дает студентам теоретические и практические знания о деловой этике, корпоративном управлении и устойчивом бизнесе, а также исследует их влияние на многонациональные компании, уделяя особое внимание роли активности акционеров в решении экологических, компенсационных и социальных вопросов. Этот курс исследует теорию и практику корпоративного управления (агентская теория, теория транзакционных издержек, теория заинтересованных сторон, теория зависимости от ресурсов), включая такие темы, как структура и функционирование совета директоров, активность акционеров и вознаграждение руководителей. Корпоративное управление, всеобъемлющий механизм, обеспечивающий честность, этику, прозрачность, подотчетность и культуру, в конечном итоге направит организацию к достижению долгосрочного успеха и долговечности. Надежные механизмы управления включают создание четкой организационной структуры, четко определенных сфер ответственности, эффективных процессов управления рисками, механизмов контроля и политики вознаграждения. Последние несколько десятилетий доказали, что на практике эти механизмы не соответствуют этическим деловым стандартам и стимулируют краткосрочное мышление.

Многочисленные корпоративные акции и публикации доказывают, что наблюдается значительный прогресс в направлении согласования интересов компании с интересами общества. Этот сдвиг побудил организации сосредоточиться на более длительном временном горизонте, который будет учитывать экологические, социальные и управленческие риски и возможности, связанные с ESG.

FIN5116 Фундаментальный и технический анализ (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

В этом курсе вы узнаете, что такое фундаментальный анализ, используемый большинством инвесторов для долгосрочного инвестирования, и как определить оценку компании или акций путем анализа различных показателей с использованием коэффициентов и статистики, отраслевого анализа и изучения финансовой отчетности компании. Курс начнется с рассмотрения оценочных показателей, затем основных финансовых моментов и, наконец, торговой информации для данной компании. Вы также узнаете, что, в отличие от этого, технический анализ предполагает, что фундаментальные показатели компании уже заложены в стоимость акций (и любого другого торгового инструмента), что устраняет необходимость рассматривать эти факторы по отдельности. Технический анализ вводит фактор психологии трейдеров в волатильность рынка, который заставляет цены двигаться в трендах и повторяться с определенной периодичностью. Исторические данные, в основном цены и объемы, прогнозируются с помощью графиков, ценовых моделей, технических индикаторов и т.д. Этот тип анализа более активно используется на сырьевых и валютных рынках, где трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных движениях цен. Вы увидите, что переключение между фундаментальным и техническим анализом имеет решающее значение и дополняет долгосрочное планирование в сочетании с жизнью “здесь и сейчас”.

FIN5102 Прикладное управление рисками (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Этот предмет посвящен применению управления рисками в организациях. В нем рассматриваются различные инструменты, методы и процессы управления финансовыми рисками, включая «рыночный риск и кредитный риск», а также операционный риск. Общие типы рыночного риска, оцениваемые в этом разделе, включают риск изменения процентных ставок, спотовый риск, форвардный риск, риск опционов и риск ликвидности. В нем также рассматривается ряд кредитных продуктов и производных финансовых инструментов, используемых для управления кредитными рисками, а также проблемы, возникающие при оценке, управлении и мониторинге операционного риска.

Студенты выполняют вычисления и рассматривают реальные, а также вымышленные тематические исследования, основанные на фиктивных учреждениях, чтобы применить свои знания по этому предмету. Кроме того, они будут вовлечены в эмпирический проект, где они будут исследовать факторы любых видов риска, которые они выберут.

FIN5118 Эмпирическое ценообразование активов (3 Кредита)

Предварительные требования: FIN5101

В этом курсе разрабатываются, исследуются и применяются модели для принятия инвесторами портфельных решений и ценообразования ценных бумаг на рынках капитала. Разрабатывая теорию портфеля, мы изучим обширную эмпирическую работу, которая характеризует изменения цен на ценные бумаги, оценивает альтернативные модели инвестирования и ценообразования активов, а также пытается протестировать эти модели и интерпретировать последствия этих тестов. Это научно-ориентированный курс с практическим применением количественных методов в финансах, предназначенный для высокомотивированных и технически подготовленных студентов.

Этот курс предназначен для студентов, которые хотят получить более подробное и актуальное представление об академической теории ценообразования активов и эмпирической работе, а также о ее применении к практике количественных финансов. Курс особенно подходит для студентов, изучающих аналитические финансы и количественное управление капиталом, и предоставляет множество инструментов и концепций, которые необходимы для карьеры в области количественных инвестиций. Материал изложен в строгой аналитической манере, и студенты должны быть знакомы с некоторыми техническими методологиями (например, математическим исчислением, линейной и матричной алгеброй и статистической теорией). Курс должен быть сложным, но доступным.

Требуется хорошее фундаментальное образование в области экономики и особенно статистики. Курс в значительной степени количественный, потому что это область, и поэтому он в значительной степени опирается на аналитические инструменты и экономическую теорию, разработанные на протяжении всего курса. Учащиеся должны хорошо разбираться в теории вероятностей, статистике и регрессионном анализе. Студенты также должны чувствовать себя комфортно с концепциями неприятия риска, функций полезности и бюджетных ограничений. Использование статистического пакета или языка программирования будет иметь жизненно важное значение для курса, экономя время и помогая в понимании материала. Многие приложения выйдут за рамки простых пакетов электронных таблиц, таких как Excel. Хороший статистический язык программирования, такой как Matlab, SAS, Stata, Python, еще более полезен.

FIN5114 Основы и приложения финтеха (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

В этом курсе вы изучите основы современных инвестиционных стратегий, связанных с финтехом. Этот курс знакомит с тонкими функциями, лежащими в основе методов оплаты и финансовых правил, роботизированного консультирования, краудфандинга, однорангового кредитования, криптовалют, блокчейна и многого другого. Кроме того, этот курс познакомит студентов с фундаментальными строительными блоками финансовых технологий и их практическими приложениями на основе тематических исследований.

FIN5112 Слияния и поглощения и корпоративный контроль (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Цель курса — предоставить студентам знания и навыки для успешного инициирования, анализа, оценки и осуществления сделок слияния и поглощения. В ходе курса будут изучаться вопросы разработки и осуществления сделок, включая приобретение бизнеса, поглощения, отчуждение и первичное публичное размещение акций. Кроме того, студенты рассмотрят корпоративные и бизнес-стратегии, которые мотивируют сделки слияний и поглощений, а также мотивы финансовых покупателей, таких как участники прямых инвестиций на рынках слияний и поглощений. Студенты научатся оценивать цели и оценивать целевые предприятия, применяя инструменты и знания корпоративного финансирования в контексте оценки, разработки и осуществления сделок слияния и поглощения. В курсе особое внимание уделяется практическому применению навыков и знаний посредством сочетания тематических исследований, групповых занятий и онлайн-дискуссий.

FIN5106 Текущие вопросы в области финансов (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Курс посвящен современным проблемам в области финансов. Курс дает лучшее понимание финансов и помогает студентам быть готовыми к успешному построению своей карьеры в области финансов. Знакомство с современными финансовыми инструментами, которые могут включать: предпринимательское финансирование, управление инвестициями, финансовые институты, слияния и поглощения, привлечение капитала и инвестиционный банкинг. Некоторые из подтем будут включать: блокчейн и биткоин, краудфандинг акций и пиринговое кредитование, консультанты robo-dash, большие данные в финансах и финансирование на ранних стадиях. Цель этого курса — определить финансовую устойчивость компаний, способы их диагностики, а также управление оборотным капиталом и его финансовой политикой. Взаимосвязь между денежными средствами, дебиторской задолженностью, запасами, финансовой устойчивостью компании, концепцией слияний и поглощений в компаниях и обоснованиями и результатами каждого из них, факторами неудачи в этих случаях и концепциями секьюритизации. Анализ достаточности банковского капитала в соответствии с решениями первого, второго и третьего соглашений Базельского комитета. Теории корпоративного управления и агентская теория и ее проблемы.

FIN5119 Ценные бумаги с фиксированным доходом (3 Кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Этот курс знакомит студентов с одним из крупнейших сегментов мировых финансовых рынков – инвестициями с фиксированным доходом. Он начнется с описания характеристик и типов ценных бумаг с фиксированным доходом и продолжится оценкой этих финансовых инструментов, риска и доходности для анализа с фиксированным доходом и кредитоспособности.

FIN 5104 Расширенный Анализ Финансовой Отчетности (3 Кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Цель курса состоит в том, чтобы научить студентов точно читать и анализировать финансовую отчетность различных компаний в различных отраслях промышленности. В нем рассматриваются вопросы использования и неправильного использования данных финансовой отчетности для широкого спектра финансовых решений. В курсе анализируются различные варианты отчетности, которые влияют на доходы, активы, прогнозы движения денежных средств, финансовые коэффициенты и тенденции; проводится различие между правилами бухгалтерского учета и основными экономическими реалиями; и рассматриваются подходы, которые могут использовать аналитики, когда внешние отчеты не отражают основную экономику фирмы.

FIN 5141 Управление портфелем и Поведенческие финансы (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

В курсе рассматриваются основы современной теории портфеля, модели ценообразования активов, торговля ценными бумагами и основы инвестиционного анализа различных финансовых инструментов. Вводится и обсуждается современная теория портфеля и оценка активов, основанная на модели ценообразования капитальных активов, теории арбитражного ценообразования, а также планировании и построении портфеля. Кроме того, курс предлагает взглянуть на финансовую индустрию и практику в контексте поведенческой теории, чтобы понять психологический аспект и реакцию людей на финансовые рынки и экономические условия. Десятилетия академических исследований того, как человеческое поведение и психология влияют на финансовые решения (и, следовательно, на рынки), оказывают влияние на профессию инвестора. У студентов будет возможность узнать, как этот новый подход либо поддерживает, либо опровергает общепринятую точку зрения.

FIN5127 Альтернативные инвестиции (3 Кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Этот курс знакомит с альтернативными инвестициями и их отношением к традиционным инвестициям. Этот курс дает студентам определение и классификацию альтернативных инвестиций, их категории, оценку, риски и возможности.

FIN5260 Избранные темы в области финансов (3 кредита)

Предварительные требования: FIN5101

Курс включает в себя изучение и исследование современных проблем в области финансов на продвинутом уровне. Темы варьируются в зависимости от интересов студента и преподавателя. Эти темы могут касаться Корпоративного управления, Слияний и поглощений, Финансирования и развития малого бизнеса, Оценки и управления Нефтегазовыми проектами, Структуры финансового рынка или других областей финансов.

FIN5170.3 Стажировка: Управление проектами/обучение в области финансов (3 кредита)

Предварительные требования: отсутствуют

Направленные проекты дают студентам возможность развить и продемонстрировать глубокие знания в актуальной области управления с помощью критического исследования, четкого выражения и независимого суждения в расширенном анализе предмета, который будет более подробно изучен в диссертационной исследовательской работе студентов. Проект будет зависеть от области знаний профессора и интересов студентов. Чтения будут посвящены областям, не полностью охваченным в других курсах, и ожидается, что они будут касаться тем, которые находятся на переднем крае современной управленческой мысли. В рамках курса ожидается, что студенты пройдут контролируемый полевой опыт, который будет проходить за пределами кампуса. Управляемые проекты — это курсы стажировки, на которых профессор будет руководить самостоятельным обучением студентов вне класса. Ответственный факультет будет регулярно встречаться со студентами, чтобы оценить их успехи. Ожидается, что результатом этих курсов могут стать публикуемые исследования, которые непосредственно соответствуют общим требованиям курса к исследовательским работам по учебной программе.

FIN5150 Магистерская диссертация (2 кредита) 

Предварительные требования: отсутствуют

Магистерская диссертация — это практическая исследовательская работа, включающая анализ конкретной проблемы в области специальности, оценку результатов анализа, которая служит основой для разработки конкретных предложений и реализации соответствующего решения проблемы.

Программа магистратуры в области финансов специально разработана для подготовки к карьере в области инвестиций, банковского дела, корпоративных финансов и финансовых услуг; она предназначена для руководителей-финансистов, работающих в казахстанских и международных корпорациях и отвечающих за контроль и принятие решений. Выпускники программы смогут привнести значительный вклад в общество, в котором они будут работать, как в частных, так и в государственных структурах.